PhD Assoc. Prof. Robert Savickas yra vienas iškiliausių lietuvių kilmės mokslininkų finansų ir investicijų srityje. R. Savickas dėsto tokius dalykus kaip Rizikos vertinimas ir valdymas, Finansų modeliavimas, Investicinio portfelio valdymas, Finansų valdymas bei kitus. R. Savickas akademinę veiklą plėtoja nuo 1990 metų, o nuo 1995 metų akademinę veiklą vykdo(-ė) vedančiuose JAV universitetuose. Nuo 2006 metų jis dirba George Washington Universitete, kuris yra ranguojamas 352 pozicijoje iš pasaulio universitetų (QS Reitings), 56 pozicijoje iš JAV Universitetų ir 201-250 pozicijoje tarp pasaulio universitetų (pagal World University Rankings).
R. Savickas atlieka finansų tyrimus JAV rinkoje, kuri yra viena iš lyderių tiek kalbant apie teorijų, mokslo pasiekimus, tiek apie praktinę patirtį. Jis yra aktyvus mokslininkas ir tyrėjas, paskelbęs daugiau nei 30 publikacijų, kurios yra vertinamos ir cituojamos kitų mokslininkų. Jis recenzuoja straipsnius daugiau nei penkiolikai aukščiausio lygio mokslinių žurnalų, yra Amerikos finansų asociacijos, Finansų valdytojų asociacijos, Finansų studijų bendruomenės ir kitų organizacijų narys.
R. Savickas yra Finansų katedros vedėjas George Washington Universitete.

Finansų modeliavimas. Finansuose viena pagrindinių veiklų yra rizikos identifikavimas, vertinimas ir valdymas. Rizika gali turėti neigiamų pasekmių ateityje, tačiau mes negalime būti tikri ar rizika tikrai pasireikš. Mūsų negalėjimas numatyti ateities ir daro rizikas tokiomis svarbiomis. Taigi mes turime naudoti teorinius, loginius ir kiekybinius metodus, kad apytiksliai identifikuoti ir įvertinti rizikas. Mes turime naudoti tuos pačius metodus, kad suprojektuoti būdus, kuriais valdysime identifikuotas rizikas. Finansų modeliavimo esmė ir tikslas yra – naudojant teorijas, logiką ir mokslo pasiekimus identifikuoti, išmatuoti ir valdyti rizikas. Šis paskaitų ciklas ir yra skirtas finansų modeliavimui. Šio ciklo turinys yra pagrįstas pagrindinių rizikos valdymo instrumentų supratimu – Black-Scholes opcionų kainodaros modelio ir binominio modelio analize. Modeliavimo įrankiu šiai analizei buvo pasirinkta Python kalba, kuri yra kiekybinio finansų modeliavimo lyderė.

Reikalavimai dalyviams: tikimasi, kad studentai turės bazinių matematikos (tiesinės algebros ir analizės), statistikos (tikimybės, variacija, kovariacija, koreliacija, regresija) ir finansų bei ekonomikos žinių. Programavimo gebėjimai būtų privalumas, bet nebūtini. Paskaitos vyks anglų kalba.



Paskaitų tvarkaraštis:

Diena	Paskaitos tema	Paskaitos tipas	Val.	Data ir laikas	Aud.
1	The nature of risk. The essence of risk modeling. The necessity of theoretical, quantitative, and computing methods. A simple example: the Black-Scholes option model. The basics of Python, with applications to the binomial tree for the Black-Scholes model.	pratybos	2	2018.04.25 10:20-11:55	SRA-II 08
	More advanced Python concepts in the context of the binomial tree of the Black-Scholes model.	paskaita	2	2018.04.25 12:10-13:45	SRA-II 08
2	More advanced Python concepts continued. Introduction to Python packages and object-oriented methods, with applications.	pratybos	2	2018.04.26 8:30-10:05	SRK-I 702
	Object-oriented programming applied to the binomial tree.	paskaita	2	2018.04.26 10:20-11:55	SRK-I 702
	The construction of the binomial tree continued.	paskaita	2	2018.04.26 12:10-13:45	SRK-I 702
3	Completing the binomial tree for the Black-Scholes model. Extensions to American, Bermudan, Asian options.	paskaita	2	2018.04.27 14:30-16:05	SRK-I 623
	Modeling exotic options continued.	pratybos	2	2018.04.27 16:20-17:55	SRK-I 623
4	The nature of risk. The essence of risk modeling. The necessity of theoretical, quantitative, and computing methods. The simplest example: the binomial option model. The basics of Python, with applications to the binomial model.	pratybos	2	2018.04.30 12:10-13:45	SRK-I 704
	More advanced Python concepts in the context of the binomial model.	paskaitos	2	2018.04.30 14:30-16:05	SRK-I 704
5	More advanced Python concepts continued. Introduction to Python packages and object-oriented methods, with applications.	paskaita	2	2018.05.02 10:20-11:55	SRK-I 211
	Completing the binomial model using object-oriented methods in Python.	pratybos	2	2018.05.02 12:10-13:45	SRK-I 211
6	The nature of risk. The essence of risk modeling. The necessity of theoretical, quantitative, and computing methods. The simplest example: the binomial option model. The basics of Python, with applications to the binomial model.	pratybos	2	2018.05.03 8:30-10:05	SRK-I 623
	More advanced Python concepts in the context of the binomial model.	paskaita	2	2018.05.03 10:20-11:55	SRK-I 623
7	More advanced Python concepts continued. Introduction to Python packages and object-oriented methods, with applications.	paskaita	2	2018.05.04 10:20-11:55	SRK-I 623
	Completing the binomial model using object-oriented methods in Python.	pratybos	2	2018.05.04 12:10-13:45	SRK-I 623
8	Extensions of the binomial model to American, Bermudan, and Asian options.	pratybos	2	2018.05.07 12:20-13:45	SRK-I 704
	Closer look at classes of objects in Python.	pratybos	2	2018.05.07 14:30-16:05	SRK-I 704
9	Classifying the objects in the binomial model.	paskaitos	2	2018.05.08 12:10-13:45	SRK-I 704
10	Extension of the binomial model to form a multi-period tree.	paskaitos	2	2018.05.09 10:20-11:55	SRK-I 211
	Completing the multi-period tree model for valuing the cash flows of financial instruments.	pratybos	2	2018.05.09 12:10-13:45	SRK-I 211

Informacija apie paskaitų ciklą:

• 40 val. paskaitų kursas „Financial Modeling“
• Tikslinė auditorija – I pakopos Finansų inžinerijos, Ekonomikos inžinerijos ir Verslo vadybos studentai.