Sveikiname Renaldą Vilkancą sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Birželio 9, 2017
Sveikiname Renaldą Vilkancą š. m. birželio 9 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Kintamos slenkstinės grąžos poveikio omega funkcijos atžvilgiu optimizuotiems investicijų portfeliams tyrimas“, (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S).
Disertacijos objektas – portfelio optimizavimo metodai paremti asimetriniais rizikos matais. Šie matai patrauklūs, nes leidžia įvertinti finansinių grąžų asimetriškumą ir adekvačiai atspindi investuotojų požiūrį į riziką. Literatūros analizė parodė, kad nepaisant temos aktualumo ir tyrimų gausos, konkretaus rizikos mato parinkimo, slenkstinės grąžos, kuri yra labai svarbi naudojant asimetrinius rizikos matus, parinkimo, ir šių matų atžvilgiu optimizuotų portfelių efektyvumo, lyginant juos su tradiciniais investicijų portfelio optimizavimo metodais, klausimai nėra gerai ištirti.
 
Darbo tikslas – pasiūlyti naują investicinio portfelio sudarymo modelį, paremtą omega funkcijos ir kintamos grąžos normos koncepcija, leidžiantį investuotojams sudaryti jų poreikius atitinkančius investicinius portfelius. Gauti rezultatai patvirtina siūlomo omega rodiklio ir šiuo rodikliu paremto optimizavimo metodo pranašumą tiek lyginant su tradiciniais, tiek ir su naujais optimizavimo būdais. Be to, gauti rezultatai rodo, kad stochastinio dominavimo kriterijus gali būti sėkmingai naudojamas parenkant slenkstinę grąžą, taip pat evoliucinių optimizavimo algoritmų tinkamumą sprendžiant santykinai didelio masto portfelio optimizavimo uždavinius.
 
Darbe sprendžiami šie uždaviniai: a) siekiama nustatyti omega funkcijos atžvilgiu optimizuotų portfelių charakteristikas kintant slenkstinei grąžos normai; b) grįžtamojo patikrinimo metodu, naudojant realius istorinius duomenis, palyginti omegą portfelių rezultatus su rezultatais gaunamais naudojant klasikinius ir naujus portfelio optimizavimo metodus; c) ištirti stochastinio dominavimo kriterijaus taikymo galimybes parenkant slenkstinę grąžos normą; d) ištirti skirtuminės evoliucijos algoritmo panaudojamo galimybes optimizuojant santykinai didelius investicijų portfelius. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosiosi išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas mokslinis naujumas bei rezultatų praktinė reikšmė.
 
Pirmajame skyriuje pateikiama optimizavimo metodų analizė, skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antroje darbo dalyje yra analizuojami asimetriniai rizikos matai, bei pateikiamos teorinės bei praktinės prielaidos, kuriomis remiantis portfelio optimizavimui siūlomas omega rizikos rodiklis. Trečiajame skyriuje pateikiami empiriniai omega atžvilgių optimizuotų portfelių tyrimo rezultatai. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados. Disertacijos tema paskelbti 3 straipsniai ir perskaitytas 1 pranešimas Lietuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje
Vadovas
prof. habil. dr. Algis ŽVIRBLIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S), (1995–2000).
 
Mokslinis konsultantas
prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S), (2014–2017).
 
Disertacijos gynimo taryba
 
Pirmininkas
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
Nariai:
prof. dr. Daiva JUREVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S),
dr. Tatjana POLAJEVA  (Talino technologijos universitetas, ekonomika – 04S),
prof. habil. dr. Rimvydas SIMUTIS (Kauno technologijos universitetas, informatikos inžinerija – 07T),
doc. dr. Viktorija STASYTYTĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
 

Galerija

Panašios naujienos

Kino komunikacijos studentai šį rudenį pradėjo skinti du metus augintą žinių derlių. Pirmi vaisiai nurinkti Pelėdų parke Rudaminoje.
Kino komunikacijos studentai šį rudenį pradėjo skinti du metus augintą žinių derlių. Pirmi vaisiai nurinkti Pelėdų parke Rudaminoje.
2026 m. spalio 13 d. VILNIUS TECH trečio kurso kino komunikacijos studentai išvyko į pirmąją filmavimo ekspediciją. Jos metu jie turėjo unikalią galimybę pritaikyti per dvejus studijų metus paskaitose įgytas žinias. Pirmajam filmavimui studentai pasirinko Rudaminoje įsikūrusį Pelėdų parką. „Pelėdos, kaip žinia, dažnai simbolizuoja išmintį ir patirtį, tad pirmuosius žingsnius karjeros link žengti būtent čia atrodė kaip tobulas būdas pradėti mūsų kelionę“, – teigė jaunieji kino kūrėjai. Pirmieji žingsniai visada būna sunkūs ir šiek tiek bauginantys, tačiau studentus filmavimo metu lydėjo ir palaikė du patyrę profesionalai bei mylimi dėstytojai – doc. Inesa Kurklietytė ir Aleksandras Brokas. Išvykos rytas buvo niūrus ir šaltas, tačiau trečiakursiai atvyko žvalūs, gerai nusiteikę ir pasirengę intensyviai darbo dienai. Gamtos apsuptas parkas atrodė jaukus ir kviečiantis užsukti, o jo šeimininkai Slavomiras ir Mažena svečius pasitiko kaip artimus draugus. Dokumentinio filmo režisierė Neda Mataitytė siekė atskleisti paslaptingą pelėdų pasaulį ir per žmonių santykį su šiais paukščiais parodyti, kaip artimesnė pažintis gali pakeisti mūsų požiūrį į juos – nuo paslapties ir baimės iki supratimo, susižavėjimo ir artumo. Parke jaunuosius kūrėjus pasitiko ne tik pelėdos, bet ir triušiai, ereliai, žuvys bei kiti gyvūnai. Studentus sužavėjo ir šeimininkų papasakotos istorijos apie parko atsiradimą bei meilės istoriją, kurioje svarbų vaidmenį atliko pelėdos. Jauki aplinka ir komandinis darbas skatino studentų smalsumą, įsitraukimą ir motyvaciją. Likusią semestro dalį trečiakursių laukia dar kelios išvykos ir tolesni dokumentinių filmų filmavimai. Ši patirtis padės studentams gilinti savo žinias, tobulinti praktinius įgūdžius ir dar labiau puoselėti naujai įsižiebusią aistrą kinui.   Projekto organizatorius – asociacija „Kino malūnas“. Projekto partneriai – VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakultetas, Vilniaus rajono savivaldybė ir VšĮ „Culture Bridge“. Pranešimą parengė Julija Loginova.
Plačiau
Vaizdo įrašų duomenų bazių JoVE, OnArchitecture ir Visible Body Suite siūlomos galimybės VILNIUS TECH
Vaizdo įrašų duomenų bazių JoVE, OnArchitecture ir Visible Body Suite siūlomos galimybės VILNIUS TECH
VILNIUS TECH bendruomenės nariai gali naudotis trimis vaizdo įrašų ir interaktyvių mokymosi išteklių duomenų bazėmis – JoVE, OnArchitecture ir Visible Body Suite. Čia pateikiama vaizdinė mokomoji ir mokslinė medžiaga padeda geriau suprasti sudėtingas temas bei susipažinti su praktiniais procesais. Kiekviena duomenų bazė skirta skirtingoms sritims, todėl bendruomenės nariai gali pasirinkti savo studijoms, dėstymui ar moksliniams tyrimams aktualiausius išteklius. JoVE – mokslas ir eksperimentai vaizdo įrašuose JoVE (Journal of Visualized Experiments)– mokslinių vaizdo įrašų platforma, skirta mokymuisi, dėstymui ir moksliniams tyrimams. Joje pateikiama tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose pristatomi laboratoriniai eksperimentai, tyrimų metodai ir mokslinės procedūros. Platformos turinys apima gamtos mokslus, fiziką, mediciną, psichologiją, inžineriją, statistiką, aplinkosaugą ir kitas mokslo sritis. Prie vaizdo įrašų pateikiama tekstinė informacija ir mokslinių straipsnių turinys, padedantis išsamiau susipažinti su nagrinėjama tema. JoVE ištekliai naudingi studentams, norintiems geriau suprasti teorines žinias ir eksperimentų eigą, dėstytojams, ieškantiems vaizdinės medžiagos paskaitoms, bei tyrėjams, susipažįstantiems su mokslinių tyrimų metodais. OnArchitecture – šiuolaikinė architektūra ir dizainas OnArchitecture – architektūros ir dizaino vaizdo įrašų biblioteka, skirta šiuolaikinei architektūrai, jos kūrėjams ir įgyvendintiems projektams pažinti. Kolekcijoje pateikiami vaizdo interviu su žymiais architektais iš įvairių pasaulio šalių. Jie pasakoja apie savo kūrybinį procesą, profesinę patirtį, architektūrines idėjas ir įgyvendintus darbus. Taip pat galima susipažinti su pastatų ir kitų architektūros objektų pristatymais, projektų aprašymais bei techninėmis specifikacijomis. Ši duomenų bazė gali būti naudinga architektūros ir dizaino studentams, dėstytojams bei specialistams, ieškantiems įkvėpimo, analizuojantiems architektūros sprendimus ir norintiems geriau suprasti šiuolaikinės architektūros tendencijas. Visible Body Suite – žmogaus anatomija interaktyvioje 3D aplinkoje Visible Body Suite  – interaktyvių 3D mokymosi išteklių platforma, skirta žmogaus anatomijai, fiziologijai ir sveikatos mokslams studijuoti. Naudotojai gali tyrinėti žmogaus kūno sandarą, nagrinėti organus, organų sistemas ir jų tarpusavio ryšius, pasitelkdami trimačius anatominius modelius bei kitą vaizdinę mokomąją medžiagą. Toks mokymosi būdas leidžia geriau suvokti erdvinius anatomijos aspektus ir sudėtingų biologinių sistemų veikimą. Platforma naudinga studijuojant žmogaus anatomiją ir fiziologiją, rengiantis paskaitoms bei praktiniams užsiėmimams, taip pat savarankiškai gilinant sveikatos mokslų žinias. Prieiga: visų duomenų bazių turinys prieinamas iš asmeninio kompiuterio prisijungus prie VILNIUS TECH kompiuterių tinklo per VPN. Jungiantis prie VPN paslaugos, saugumui užtikrinti papildomai reikia naudoti dviejų faktorių autentifikaciją.
Plačiau